США придумали новые стресс-тесты банков

Об этом сообщает "Лента.ру", ссылаясь на Reuters. 

Согласно сообщению, в самом суровом из предложенных сценариев банки должны пережить глубокую рецессию в США. Уровень безработицы поднимется до 12 процентов, параллельно произойдет спад в экономиках Японии и Евросоюза. Кроме того, в Китае, по условиям ФРС, будет сильное замедление темпов роста. 

Кроме того, для шести самых крупных банков (включая Bank of America, JP Morgan Chase и Goldman Sachs) разработали специальный тест на устойчивость перед специфическими потрясениями на рынке. Речь идет о резком повышении процентных ставок, которое снизит стоимость находящихся в распоряжении этих кредитных организаций активов, включая государственные облигации США. 

Отметим, регулярные стресс-тесты появились в США после принятия в 2010 году закона Додда-Фрэнка о регулировании финансовых рынков. Их задача сводится к тому, чтобы следить, есть ли у банков необходимый запас капитала. 

В нынешнем году правила стресс-тестов немного смягчились. Так, после опубликования их результатов банки смогут внести корректировки в свою дивидендную политику. В 2011 году они были лишены этого права регуляторами. 

Напомним, в прошлогодних стресс-тестах участвовали 19 крупнейших американских банков. Из них шесть, включая Citigroup, провалили проверку на прочность.

Читайте Comments.ua в Google News